مرة أخرى اختبار استراتيجيات التداول اليوم

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.
خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.
مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.
ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.
تبرز سوينغ التاجر.
لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
سوينغ التاجر الشهري P / L.
وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
أساسيات التداول الخوارزمي.
التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤ بالسوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.
نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.
مثال على التداول الخوارزمي.
العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.
هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.
تفاصيل نظام سوينغ ترادر.
العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.
هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.
التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.
تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.
أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.
اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.
خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.
لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.
ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.
في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.
أنظمة التداول الآلي بالكامل.
يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.
هل يعمل التداول الخوارزمي؟
تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.
استراتيجيات التداول متعددة كوانت.
لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.
لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.
يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.
كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.
يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.
يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.
العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.
وتضع استراتيجية تداول الزخم المتداول الصفقات المتأرجحة على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​الأجل أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.
وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
يوم استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.
وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.
وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.
استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
خيارات استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.
خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.
تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.
تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.
خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟
يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية.
الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.
ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟
في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.
أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟
مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.
بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.
لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.
تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.
خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.
مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.
وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.
إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.
ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

عودة اختبار استراتيجيات التداول اليوم
واحدة من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكنك القيام بها في إطار التحليل هي إعادة اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية. هذا يمكن أن تعطيك نظرة ثاقبة قيمة نقاط القوة والنقاط الضعيفة من النظام الخاص بك قبل استثمار المال الحقيقي. هذه الميزة أميبروكر واحدة يمكن أن ينقذ الكثير من المال بالنسبة لك.
كتابة قواعد التداول الخاصة بك.
أولا يجب أن يكون لديك قواعد موضوعية (أو ميكانيكية) للدخول والخروج من السوق. هذه الخطوة هي أساس إستراتيجيتك وتحتاج إلى التفكير فيها بنفسك حيث يجب أن يتطابق النظام مع تحمل المخاطر وحجم المحفظة وتقنيات إدارة الأموال والعديد من العوامل الفردية الأخرى.
وبمجرد الانتهاء من قواعد التداول الخاصة بك يجب أن تكتبها على أنها قواعد شراء وبيع في صيغة أميبروكر لانوجيج (زائد قصيرة وتغطي إذا كنت ترغب في اختبار أيضا تداول قصيرة).
في هذا الفصل سوف ننظر في المتوسط ​​المتحرك الأساسي جدا عبر النظام. وسيشتري النظام الأسهم / العقود عندما يرتفع سعر الإغلاق عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 45 يوما وسيبيع الأسهم / العقود عندما ينخفض ​​السعر المقرب عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 45 يوما.
يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي في أفل باستخدام الدالة المضمنة إما. كل ما عليك القيام به هو تحديد صفيف الإدخال ومتوسط ​​الفترة، وبالتالي فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 45 يوما لأسعار الإغلاق يمكن الحصول عليه بالبيان التالي:
ويشير المعرف القريب إلى صفيف مضمن يحمل أسعار إغلاق الرمز المحلل حاليا.
لاختبار ما إذا كان سعر إغلاق يعبر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي سوف نستخدم المدمج في وظيفة الصليب:
بوي = كروس (كلوز، إما (كلوز، 45))؛
يحدد البيان أعلاه قاعدة تداول شراء. أنه يعطي & كوت؛ 1 & كوت؛ أو & كوت؛ ترو & كوت؛ عندما يعبر سعر الإغلاق فوق إيما (إغلاق، 45). ثم يمكننا كتابة قاعدة بيع التي من شأنها أن تعطي & كوت؛ 1 & كوت؛ عند حدوث حالة معاکسة - یغلق سعر الإغلاق دون إما (إغلاق، 45):
سيل = كروس (إما (كلوز، 45)، كلوز)؛
يرجى ملاحظة أننا نستخدم نفس وظيفة الصليب ولكن العكس من الحجج.
حتى الصيغة الكاملة للحرف طويلة سوف تبدو مثل هذا:
بوي = كروس (كلوز، إما (كلوز، 45))؛
سيل = كروس (إما (كلوز، 45)، كلوز)؛
ملاحظة: لإنشاء صيغة جديدة، يرجى فتح محرر الفورمولا باستخدام القائمة تحليل - & غ؛ محرر الصيغة، واكتب الصيغة واختر الأدوات - & غ؛ إرسال إلى تحليل القائمة في محرر الصيغة.
لإعادة اختبار النظام الخاص بك فقط انقر على زر اختبار العودة في إطار التحليل التلقائي. تأكد من أنك قد كتبت في الصيغة التي تحتوي على الأقل على قواعد البيع والشراء (كما هو موضح أعلاه). عندما الصيغة صحيحة أميبروكر يبدأ تحليل الرموز الخاصة بك وفقا لقواعد التداول الخاصة بك ويولد قائمة من الصفقات محاكاة. العملية برمتها سريعة جدا - يمكنك إعادة اختبار الآلاف من الرموز في غضون دقائق. ستعرض لك نافذة التقدم وقت الانتهاء المقدر. إذا كنت ترغب في إيقاف العملية يمكنك فقط انقر فوق زر إلغاء في نافذة التقدم.
عندما يتم الانتهاء من عملية قائمة من الصفقات محاكاة يظهر في الجزء السفلي من نافذة التحليل التلقائي. (جزء النتائج). يمكنك فحص عند حدوث إشارات الشراء والبيع بمجرد النقر المزدوج على جزء "جزء النتائج". هذا وسوف تعطيك إشارات الخام أو لم تتم تصفيتها لكل شريط عند الوفاء بشروط البيع والشراء. إذا كنت تريد أن ترى فقط السهام التجارة واحد (فتح وإغلاق التجارة المحددة حاليا) يجب النقر المزدوج على الخط مع الضغط على مفتاح شيفت الضغط لأسفل. وبدلا من ذلك، يمكنك اختيار نوع العرض عن طريق تحديد العنصر المناسب من قائمة السياق التي تظهر عند النقر على جزء النتائج بزر الماوس الأيمن.
بالإضافة إلى قائمة النتائج يمكنك الحصول على إحصاءات مفصلة جدا عن أداء النظام الخاص بك عن طريق النقر على زر التقرير. لمعرفة المزيد عن إحصاءات التقرير يرجى مراجعة وصف نافذة التقرير.
تغيير إعدادات اختبار الظهر.
محرك اختبار العودة في أميبروكر يستخدم بعض القيم المحددة مسبقا لأداء مهمتها بما في ذلك حجم المحفظة، دورية (يومية / أسبوعية / شهرية)، ومبلغ العمولة، ومعدل الفائدة، والحد الأقصى الخسارة والهدف الربح توقف ونوع من الصفقات وحقول الأسعار وهلم جرا . كل هذه الإعدادات يمكن تغييرها بواسطة المستخدم باستخدام نافذة الإعدادات. بعد تغيير الإعدادات يرجى تذكر لتشغيل اختبار الظهر مرة أخرى إذا كنت تريد أن تكون النتائج متزامنة مع الإعدادات.
على سبيل المثال، لدعم الاختبار على أشرطة أسبوعية بدلا من يوميا فقط انقر على زر إعدادات حدد أسبوعيا من مربع التحرير والسرد دوري وانقر فوق موافق، ثم قم بتشغيل التحليل الخاص بك عن طريق النقر فوق اختبار العودة.
أسماء المتغيرات المحجوزة.
يوضح الجدول التالي أسماء المتغيرات المحجوزة المستخدمة من قبل المحلل الآلي. ويرد في هذا الفصل فيما يلي معنى وأمثلة على استخدامها.
يعرف & كوت؛ بيع & كوت؛ (إغلاق موقف طويل) قاعدة التداول.
كافيت: يتم تعيين هذا المتغير أفل افتراضيا إلى 1 (واحد) بغض النظر عن محتويات نافذة المعلومات ما لم يتم تشغيل وضع الآجلة (سيتوبتيون (& كوت؛ فوتورسمود & كوت ؛، ترو))
يسمح مبلغ الدولار السيطرة أو النسبة المئوية للمحفظة التي يتم استثمارها في التجارة (انظر التفسيرات أدناه)
حتى الآن ناقشنا استخدام بسيط إلى حد ما من اختبار الظهر. أميبيروكر، ومع ذلك يدعم أساليب أكثر تعقيدا والمفاهيم التي سيتم مناقشتها في وقت لاحق في هذا الفصل. يرجى ملاحظة أن المستخدم المبتدئين يجب أن تلعب أولا قليلا مع الموضوعات أسهل المذكورة أعلاه قبل المتابعة.
لذلك، عندما كنت على استعداد، يرجى إلقاء نظرة على الميزات التي أدخلت مؤخرا من اختبار الظهر:
أ) أفل البرمجة النصية المضيف للكتاب صيغة متقدمة.
ب) تعزيز الدعم للتداول القصير.
ج) طريقة للسيطرة على سعر تنفيذ الأمر من البرنامج النصي.
د) أنواع مختلفة من توقف في اختبار الظهر.
ه) موقف التحجيم.
f) حجم الكثير جولة وحجم القراد.
ز) حساب الهامش.
مضيف البرمجة النصية أفل هو موضوع متقدم يتم تغطيته في وثيقة منفصلة متوفرة هنا ولن نناقشه في هذا المستند. الميزات المتبقية هي أكثر من ذلك بكثير من السهل أن نفهم.
الدعم التجاري القصير.
في الإصدارات السابقة من أميبروكر، إذا كنت ترغب في إعادة اختبار النظام باستخدام كل من الصفقات الطويلة والقصيرة، هل يمكن محاكاة استراتيجية وقف والعكس فقط. عندما تم إغلاق موقف طويل تم فتح موقف قصير جديد إمدياتيلي. ويرجع ذلك إلى أن المتغيرات المحتفظ بها للبيع والبيع كانت تستخدم في كلا النوعين من الصفقات.
الآن (مع الإصدار 3.59 أو أعلى) هناك متغيرات محفوظة محفوظة لفتح وإغلاق الصفقات الطويلة والقصيرة:
شراء - & كوت؛ ترو & كوت؛ أو 1 قيمة يفتح التجارة طويلة.
بيع - & كوت؛ ترو & كوت؛ أو 1 قيمة تغلق التجارة طويلة.
قصير - & كوت؛ ترو & كوت؛ أو 1 قيمة فتح التجارة قصيرة.
كوفر - & كوت؛ ترو & كوت؛ أو 1 قيمة تغلق التجارة قصيرة.
سوم من أجل إعادة اختبار الصفقات القصيرة تحتاج إلى تعيين المتغيرات قصيرة وتغطي.
إذا كنت تستخدم نظام وقف والعكس (دائما في السوق) ببساطة تعيين بيع قصيرة وشراء لتغطية.
هذا يحاكي الطريقة التي عملت قبل 3.59 الإصدارات.
ولكن الآن أميبروكر تمكنك من أن يكون قواعد التداول منفصلة لفترة طويلة وللذهاب قصيرة كما هو مبين في هذا المثال البسيط:
// قواعد تداول وخروج طويلة:
بوي = كروس (تسي ()، 100)؛
سيل = كروس (100، تسي ())؛
// دخول الصفقات قصيرة والخروج القواعد:
شورت = كروس (-100، تسي ())؛
كوفر = كروس (تسي ()، -100)؛
لاحظ أنه في هذا المثال إذا كان تسي بين -100 و 100 كنت خارج السوق.
السيطرة على أسعار التجارة.
يوفر أميبروكر الآن 4 متغيرات محفوظة جديدة لتحديد السعر الذي يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع، قصيرة وغطاء. هذه المصفوفات لها الأسماء التالية: بيبريس، سيلبريس، شورتبريس و كوفيربريس.
إن التطبيق الرئيسي لهذه المتغيرات هو التحكم في سعر التداول:
بويبريس = إيف (دايوفويك () == 1، هاي، كلوز)؛
// على شراء الاثنين في عالية، وإلا شراء على مقربة.
حتى تتمكن من كتابة ما يلي لمحاكاة أوامر وقف حقيقية:
بيستوب =. صيغة لمستوى وقف شراء؛
سيلستوب =. صيغة لمستوى وقف بيع؛
// أمر الشراء يحدث (في بيستوب أو منخفضة أيهما أعلى)
بوي = كروس (هاي، بيستوب)؛
// إذا كان أي وقت خلال أسعار اليوم تقع دون مستوى سيلبريس (منخفض & لوت؛ سيلستوب)
// أمر البيع يحدث (عند البيع أو أعلى أيهما أقل)
سيل = كروس (سيلبريس، سيلستوب)؛
بويبريس = ماكس (بيستوب، لو)؛ // تأكد من شراء سعر لا يقل عن منخفضة.
سيلبريس = مين (سيلستوب، هاي)؛ // تأكد من بيع السعر ليس أكبر من ارتفاع.
يرجى ملاحظة أن المسبقة أميبروكر بيبريس، سيلبريس، شورتريس و كوفيربريس المتغيرات مجموعة مع القيم المحددة في إطار إعدادات اختبار النظام (هو موضح أدناه)، لذلك يمكنك ولكن لا تحتاج إلى تعريفها في الصيغة الخاصة بك. إذا كنت لا تعرف لهم يعمل أميبروكر كما في الإصدارات القديمة.
خلال الاختبار الخلفي أميبروكر سوف تحقق ما إذا كانت القيم التي عينت ل بوبيريس، سيلبريس، شورتريس، كوفيربريس تناسب في مجموعة عالية منخفضة من شريط معين. إن لم يكن، سوف أميبروكر ضبطه لارتفاع الأسعار (إذا كانت قيمة صفيف السعر أعلى من ارتفاع) أو إلى انخفاض السعر (إذا كانت قيمة صفيف السعر أقل من انخفاض)
يتوقف هدف الربح.
كما ترون في الصورة أعلاه، تتوفر إعدادات جديدة للوقف المستهدف للربح في نافذة إعدادات اختبار النظام. يتم تنفيذ توقف الأرباح المستهدفة عندما يتجاوز السعر العالي ليوم معين مستوى التوقف الذي يمكن أن يعطى كنسبة مئوية أو زيادة نقطة من سعر الشراء. يتم تنفيذ التوقفات الافتراضية بالسعر الذي تحدده كمصفوفة سعر البيع (للتداول الطويل) أو صفيف سعر التغطية (للتداولات قصيرة). يمكن تغيير هذا السلوك باستخدام & كوت؛ إنهاء عند إيقاف & كوت؛ خاصية.
إذا وضعت علامة & كوت؛ الخروج من إيقاف & كوت؛ مربع في الإعدادات سيتم تنفيذ توقف في مستوى توقف الدقيق، أي إذا كنت تحديد الربح الهدف وقف في + 10٪ توقفك وسعر الشراء كان سيتم تنفيذ 50 وقف النظام في 55 حتى لو كان لديك مجموعة سعر البيع يحتوي على قيمة مختلفة ( على سبيل المثال سعر إغلاق 56).
الحد الأقصى للخسارة يتوقف عن العمل بطريقة مماثلة - يتم تنفيذها عندما ينخفض ​​السعر المنخفض ليوم معين دون مستوى التوقف الذي يمكن أن يعطى كنسبة مئوية أو نقطة زيادة من سعر الشراء.
ويستخدم هذا النوع من وقف لحماية الأرباح كما أنه يتتبع تجارتك حتى في كل مرة قيمة موقف تصل إلى مستوى جديد، يتم وضع وقف زائدة على مستوى أعلى. عندما ينخفض ​​الربح دون مستوى التوقف الزائد، يتم إغلاق الموضع. يتم توضيح هذه الآلية في الصورة أدناه (يظهر 10٪ توقف زائدة):
/ * نموذج تنفيذ مستوى منخفض من وقف الربح المستهدف في أفل: * /
برايساتبوي = بويبريس [i]؛
سيلبريس [i] = 1.1 * بريساتبوي؛
هذا هو ميزة جديدة في الإصدار 3.9. يتم تطبيق التحجيم الموقف في باكتستر عن طريق متغير محجوز جديد.
بوسيتيونزيزي = & لوت؛ سيز أري & غ؛
الآن يمكنك التحكم في مبلغ الدولار أو النسبة المئوية للمحفظة التي يتم استثمارها في التجارة.
(الدولار) المبلغ الذي يتم استثماره في التجارة على سبيل المثال:
-100 يعطي 100٪ من حجم محفظة الحالي،
-33 يعطي 33٪ من الأسهم المتاحة على سبيل المثال:
إذا تم استثمار أقل من 100٪ من النقدية المتاحة ثم المبلغ المتبقي يكسب سعر الفائدة كما هو محدد في الإعدادات.
هناك أيضا مربع اختيار جديد في نافذة إعدادات آ: & كوت؛ السماح بتقلص حجم الموضع & كوت؛ - هذا يتحكم في كيفية التعامل مع باكتستر الوضع عند طلب حجم الموقف (عبر بوسيتيونزيزي المتغير) يتجاوز النقدية المتاحة: عندما يتم فحص هذا العلم يتم إدخال الموقف مع حجم شينكد إلى النقدية المتاحة إذا لم يتم تحديده لم يتم إدخال الموقف.
لمعرفة أحجام الموقع الفعلي يرجى استخدام وضع تقرير جديد في نافذة إعدادات آ: & كوت؛ قائمة التجارة مع الأسعار و بوس. حجم ومثل.
في النهاية، وهنا مثال على تقنية التحجيم الموقف القائم على أتر ثارب المشفرة في أفل:
شراء = & لوت؛ صيغة الشراء هنا & غ؛
سيل = 0؛ // بيع فقط عن طريق التوقف.
ترايلستوبامونت = 2 * أتر (20)؛
رأس المال = 100000؛ / * هام: تعيينه أيضا في إعدادات: الإنصاف الأولي * /
أبليستوب (2، 2، ترايلستوبامونت، 1)؛
ويمكن تلخيص هذه التقنية على النحو التالي:
ويبلغ إجمالي حقوق الملكية لكل رمز 100،000 دولار، وقد وضعنا مستوى المخاطر عند 1٪ من إجمالي حقوق الملكية. يتم تعريف مستوى المخاطر على النحو التالي: إذا كان وقف زائدة على الأسهم 50 $ هو، على سبيل المثال، 45 $ (قيمة اثنين من أتر مقابل الموقف)، وتنقسم خسارة 5 $ إلى خطر 1000 $ لإعطاء 200 سهم للشراء. لذلك، فإن خطر الخسارة هو 1000 $ ولكن خطر التخصيص هو 200 سهم × 50 $ / سهم أو 10،000 $. إذن نحن.
وتخصيص 10٪ من حقوق الملكية للشراء ولكن فقط المخاطرة 1000 $. (مقتطف معدلة من القائمة البريدية أميبروكر)
جولة حجم الكثير وحجم القراد.
يتم تداول الأدوات المختلفة مع مختلف & كوت؛ وحدات التداول & كوت؛ أو & كوت؛ كتل & كوت ؛. على سبيل المثال يمكنك شراء عدد كسور من وحدات صناديق الاستثمار المشترك، ولكن لا يمكنك شراء عدد كسري من الأسهم. أحيانا لديك لشراء في 10s أو 100s الكثير. أميبروكر الآن يسمح لك لتحديد حجم كتلة على المستوى العالمي ورمز لكل.
يمكنك تحديد حجم اللوت المستدير لكل رمز في صفحة المعلومات سيمبول & غ؛ (صفحة 3). وتعني قيمة الصفر أن الرمز ليس له حجم جولة مستدير خاص، وسيستخدم & كوت؛ حجم اللقطة الافتراضية الافتراضي & كوت؛ (الإعداد العالمي) من صفحة إعدادات التحليل التلقائي (الصورة 1). إذا تم تعيين حجم الافتراضي أيضا إلى الصفر فهذا يعني أن عدد كسور من أسهم / عقود مسموح بها.
يمكنك أيضا التحكم بحجم اللوت المستدير مباشرة من صيغة أفل باستخدام المتغير المحجوز رونلوتزيزي، على سبيل المثال:
يتحكم هذا الإعداد في الحد الأدنى من حركة السعر للرمز المعطى. يمكنك تعريفه على المستوى العالمي ورمز لكل رمز. كما هو الحال مع حجم الجولة المستديرة، يمكنك تحديد حجم علامة لكل رمز في سيمبول & غ؛ صفحة المعلومات (صورة 3). قيمة صفر تعليمات أميبروكر لاستخدام & كوت؛ حجم العلامة الافتراضية & كوت؛ المعرفة في صفحة الإعدادات (الموافقة المسبقة عن علم 1) من إطار التحليل التلقائي. إذا تم تعيين حجم علامة افتراضية أيضا إلى الصفر فهذا يعني أنه لا يوجد الحد الأدنى للسعر الخطوة.
يمكنك تعيين واسترجاع حجم القراد أيضا من صيغة أفل باستخدام تيكسيزي المحجوزة المتغير، على سبيل المثال:
لاحظ أن الإعداد حجم القراد يؤثر فقط الصفقات الخروج من قبل المدمج في توقف و / أو أبستوب (). ويفترض باكيتستر أن بيانات الأسعار تتبع متطلبات حجم علامة، وأنه لا يغير صفائف الأسعار التي يقدمها المستخدم.
لذلك، فإن تحديد حجم القراد أمر منطقي فقط إذا كنت تستخدم محطات توقف مدمجة حتى يتم إنشاء نقاط الخروج في & كوت؛ مسموح & كوت؛ مستويات الأسعار بدلا من المستويات المحسوبة. على سبيل المثال في اليابان - لا يمكن أن يكون أجزاء كسور من الين لذلك يجب أن تحدد تيكزيز العالمية إلى 1، لذلك المدمج في توقف الصفقات الخروج على مستويات صحيحة.
يحدد إعداد هامش الحساب متطلبات هامش النسبة المئوية للحساب بالكامل. القيمة الافتراضية لهامش الحساب 100. وهذا يعني أنه يجب عليك توفير أموال بنسبة 100٪ لإدخال الصفقة، وهذه هي الطريقة التي عمل بها باكتستر في الإصدارات السابقة. ولكن الآن يمكنك محاكاة حساب الهامش. عند شراء على الهامش كنت ببساطة اقتراض المال من الوسيط الخاص بك لشراء الأسهم. مع اللوائح الحالية يمكنك طرح 50٪ من سعر الشراء من الأسهم التي ترغب في شراء والاقتراض النصف الآخر من الوسيط الخاص بك. لمحاكاة هذا فقط أدخل 50 في حقل هامش الحساب (انظر الصورة 1). إذا تم تعيين الأسهم الخاصة بك إنتيال إلى 10000 سوف تكون القوة الشرائية الخاصة بك ثم 20000، وسوف تكون قادرة على دخول مواقع أكبر. يرجى ملاحظة أن هذه الإعدادات تعين الهامش للحساب بالكامل ولا يتعلق بتداول العقود الآجلة على الإطلاق. وبعبارة أخرى يمكنك تداول الأسهم على حساب الهامش.
& كوت؛ عكس إشارة دخول قوى الخروج & كوت؛ خانة الاختيار إلى إعدادات باكتستر.
عندما يكون أون (الإعداد الافتراضي) - باكتستر يعمل كما في الإصدارات السابقة ويغلق بوسيتون مفتوحة بالفعل إذا تم مواجهة إشارة دخول جديدة في الاتجاه المعاكس. إذا كان هذا التبديل هو أوف - حتى إذا عكس إشارة يحدث باكتستر يحافظ على التجارة المفتوحة حاليا ولا يغلق بوسيتون حتى يتم إنشاء خروج العادية (بيع أو تغطية) إشارة.
وبعبارة أخرى عندما يكون هذا التبديل هو أوف باكتستر تجاهل إشارات قصيرة خلال الصفقات الطويلة ويتجاهل شراء إشارات خلال الصفقات قصيرة.
عندما يكون أون (الإعدادات الافتراضية) - يسمح بالدخول والخروج في نفس الشريط (كما في الإصدارات السابقة)
إذا كان إيقاف - يمكن أن يحدث الخروج بدءا من شريط التالي فقط (وهذا ينطبق على إشارات العادية، وهناك إعداد منفصل للمخارج ولدت أبليستوب). التبديل إلى أوف يسمح لإعادة إنتاج سلوك مس باكتستر التي ليست قادرة على التعامل مع مخارج نفس اليوم.
في البداية كانت الفكرة تسمح بإعادة رسم مخطط أسرع من خلال حساب صيغة أفل فقط لهذا الجزء المرئي على الرسم البياني. بطريقة مماثلة، نافذة التحليل التلقائي يمكن استخدام مجموعة فرعية من الاقتباسات المتاحة لحساب أفل، إذا تم اختيار & # 8220؛ مجموعة & # 8221؛ المعلمة أقل من & # 8220؛ جميع الاقتباسات & كوت ؛.
لاحظ أن هذا الخيار يعمل ليس فقط في باكتستر، ولكن أيضا في التحسينات والاستكشافات والمسح الضوئي.

باكتستينغ: تفسير الماضي.
باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!
البيانات والأدوات.
صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.
عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.
الوصايا العشر.
مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها قد يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة من خلال زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.
يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

9 استراتيجيات التداول لحظية مربحة (التي يمكنك استخدامها الآن)
9 مربحة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية خلال اليوم يمكنك استخدامها الآن!
الناس الذين ينجحون في التداول اليوم تفعل ثلاثة أشياء بشكل جيد للغاية:
أنها تحدد استراتيجيات التداول خلال اليوم التي يتم تجربتها واختبارها. وهي 100٪ منضبطة في تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وهي تلتزم بنظام صارم لإدارة الأموال.
القفز الحق في واحد تريد، فقط اضغط على ذلك.
الزخم عكس استراتيجية التداول.
إستراتيجية التداول عكس الدور.
هيكين العشي استراتيجية التداول.
رسي ترادينغ ستراتيغي، 5 سيستمز + باك تيست ريسولتس.
إستراتيجية كروس أوفر المتوسطة.
استراتيجية التداول يوم سوينغ.
أنماط الشمعدان.
استراتيجية بولينجر الفرقة ضغط.
استراتيجية النطاق الضيق.
استراتيجية رسي الفترة 2.
استراتيجية تداول الخيارات الثنائية التي تولد 150٪ العودة.
ربما تفكر:
"كيف يمكنني العثور على استراتيجيات التداول خلال اليوم التي تعمل في الواقع؟"
وهل هناك بعض قواعد التداول اليومية التي ستساعدني على تداول العملات الأجنبية والسلع والأسهم؟
كل ما عليك القيام به هو: جانبا بضع دقائق من يومك لمعالجة واحدة من استراتيجيات التداول يوم الفوركس التالية التي الخطوط العريضة لك أدناه.
والواقع هو:
عدد قليل من الناس في الواقع بنجاح تداول العملات الأجنبية يوم أو أسواق أخرى لقمة العيش،
أن & # 8217؛ s حقيقة غير مريحة من الحياة أن المسوقين دون & # 8217؛ ر مثل التحدث عن! ومن المحتمل أن يتداول هؤلاء القلة من الناس مع أموال الشعوب الأخرى، مثل التجار الذين يعملون لصالح بنك أو صندوق تحوط.
وهذا يعني أن الرهانات ليست عالية بالنسبة لهم، كما هي بالنسبة لشخص يتاجر رأس المال الخاص بها.
ما قيل؛
هناك استراتيجيات التداول خلال اليوم يمكن للمبتدئين استخدامها لتحقيق أقصى قدر من فرصهم للبقاء في اللعبة لفترة طويلة. هذه يمكن استخدامها في معظم الأسواق مثل الفوركس، السلع أو الأسهم.
لأنه، & # 8216؛ المسافات الطويلة & # 8217؛ هو حيث يمكن لشخص ما تحويل رأس المال الأولي بدء، إلى بيضة عش التقاعد!
لذلك، في هذه المقالة سوف تظهر لك كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء بما في ذلك:
استراتيجيات التداول يوم الفوركس رهيبة التي يتم استخدامها بنجاح كل يوم. أنماط الرسم البياني الرئيسية المرتبطة باستراتيجيات تداول الفوركس هذه. تعليمات لتنفيذ الاستراتيجيات.
ثم سأقول لك،
الحقيقة البسيطة هي.
تعلم كيفية استخدام وتنفيذ استراتيجيات التداول الأساسية خلال اليوم يمكن أن تقلل الخسائر الخاصة بك بنسبة 63٪ على الفور، وسوف تزيد فرص الربحية الخاصة بك على المدى الطويل.
يجب أن تقرأ: القليل من الأمور حول إدارة المخاطر يجب على الفوركس التاجر معرفة.
لذلك يتيح النزول إلى العمل.
1.Momentum عكس استراتيجية التداول.
# 1 تسعى استراتيجية الفرص التجارية من خلال الجمع بين التحليل الأساسي والتقني.
# 2 فإنه يتطلب التاجر لتحليل الجوانب الأساسية للعملة المتداولة لإقامة الاتجاه على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل أولا. ثم يستخدم الزخم السعر والدعم ومناطق المقاومة لتحديد انعكاسات السوق.
# 3 تسمح الاستراتيجية لدخول السوق في خطر منخفض وتوفير إمكانات ربح كبيرة من خلال إدارة الأموال المتقدمة.
# 4 يتم التخطيط لجميع الصفقات مقدما لإعطاء المتداول ما يكفي من الوقت لدخول السوق في كل مرة. يتم وضع معظم الصفقات كأوامر حدود معلقة غالبا ما يتم تنفيذها خلال جلسة لندن.
# 5 تعمل الاستراتيجية بشكل جيد على جميع الصلبات الرئيسية بالدولار الأمريكي. فإنه يولد بين 1-5 إشارات في الشهر. يتم إدخال جميع الصفقات والاحتفاظ بها لأي شيء يصل إلى عدة أسابيع اعتمادا على حركة السعر وأساسيات السوق.
# 6 تم تداول هذه الإستراتيجية في الأسواق الحية خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، كما تم توثيق أدائها بوضوح في قسم الأداء.
وتستخدم الاستراتيجية بضعة مؤشرات فقط:
مؤشر ستوكاستيك (إطار متعدد الوقت) الدعم والمقاومة فيبوناتشي ريتراسيمنتس.
بعد إنشاء التحيز الخاص بك والاتجاه على المدى الطويل من خلال التزامات تقرير التجار، فإنه الوقت & # 8217؛ s للتبديل إلى الرسوم البيانية اليومية والبحث عن مرحلة عكس السعر.
لتحديد انعكاس السعر تحتاج إلى تحليل السعر على الرسوم البيانية اليومية أولا والإجابة على 3 أسئلة بسيطة:
هل كان السوق يتراجع بشكل واضح أم يتجمع مؤخرا؟ هل مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي واليومي يظهر مستويات ذروة شراء أو ذروة البيع على الرسوم البيانية اليومية؟ هل يتداول السعر حول مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية؟
في الرسم البياني أوسجبي أعلاه يمكنك أن ترى أربعة أمثلة من السعر يجري في مرحلة الانعكاس.
إعداد # 1 على الرسم البياني.
ستوشاستيك الأسبوعية واليومية هي فوق 70 منطقة والسوق كان في مسيرة كبيرة قبل ذلك. يجب على المتداول أن يضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية وتتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس هبوطي.
على غرار الإعداد رقم 1، السعر، بعد بضعة أيام من الارتفاع، عاد مرة أخرى إلى منطقة ستوكاستيك ذروة الشراء (فوق 70) ويتداول الآن حول منطقة مقاومة رئيسية. سيقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس هبوطي.
ومرة أخرى، فإن الزخم يشبع الآن في الشراء، ويشكل السعر مقاومة واضحة. سيقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها هبوطية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط انعكاس هبوطي.
وانخفض السعر ووصل إلى مستوى الدعم عند 117 منطقة. الزخم الآن ذروة البيع. سوف يقوم المتداول بوضع علامة على هذه المنطقة على أنها صعودية والتحول إلى الرسوم البيانية اللحظية للحصول على نمط سعر انعكاس صعودي.
سيتم محاولة الاجهزة المذكورة أعلاه فقط في اتجاه الاتجاه الذي وضعه التاجر خلال تحليل أساسي. كانت الأساسيات تشير إلى الجانب الهبوطي في أوسجبي. وسيتم النظر في 3 الاجهزة الأولى و 4 سيتم تجاهل إما أو إدخالها كموقف الاتجاه العداد مع انخفاض حجم الكثير.
لمزيد من المعلومات انقر هنا.
2: المتوسط ​​المتحرك كروسوفر الاستراتيجية.
مؤشرات المتوسط ​​المتحرك هي المعيار في جميع منصات التداول، ويمكن وضع المؤشرات على المعايير التي تفضلها.
لهذا اليوم بسيطة استراتيجية التداول نحن بحاجة ثلاثة خطوط المتوسط ​​المتحرك،
خط الفترة 20 هو متوسط ​​التحرك السريع، فترة 60 هي متوسطنا البطيء المتحرك و خط الفترة 100 هو مؤشر الاتجاه.
تولد إستراتيجية التداول هذه إشارة شراء عند تحرك المتوسط ​​المتحرك السريع (أو ما) فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء.
ويتم إنشاء إشارة بيع عندما المتوسط ​​المتحرك سريع يعبر تحت ما بطيئة.
لذلك يمكنك فتح موقف عندما خطوط ما عبور في اتجاه واحد وأنت تغلق الموقف عندما يعبرون العكس في الاتجاه المعاكس.
كيف تعرف إذا كان السعر قد بدأ في الاتجاه؟
حسنا، إذا بقيت أسعار األسعار بشكل ثابت فوق أو تحت خط الفترة 100 فإنك تعرف أن هناك توجها قويا للسعر، وينبغي أن تبقى التجارة قيد التشغيل.
الإعدادات أعلاه يمكن تغييرها لفترات أقصر لكنها سوف تولد المزيد من الإشارات الكاذبة وقد تكون أكثر من عائق من المساعدة.
الإعدادات التي اقترحتها سوف تولد إشارات من شأنها أن تسمح لك لمتابعة الاتجاه إذا كان أحد يبدأ دون تقلبات الأسعار قصيرة تنتهك الإشارة.
على الرسم البياني أعلاه قمت بدوران باللون الأخضر أربع إشارات منفصلة أن هذا المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر قد ولد على الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الأشهر الستة الماضية.
وفي كل من تلك المناسبات كان النظام 600 و 200 و 200 و 100 نقطة على التوالي.
لقد أظهرت أيضا باللون الأحمر حيث ولدت هذه التقنية التداول إشارات كاذبة، وهذه الفترات حيث السعر يتراوح بدلا من تتجه هي عندما إشارة على الأرجح تتحول إلى أن تكون كاذبة.
أول إشارة كاذبة في المثال أعلاه كسر حتى، وخسر المثال التالي 35 نقطة.
يظهر الرسم البياني أعلاه إشارة إيجابية الأولى في التفاصيل، وسرعان ما عبرت بسرعة أسفل على ما بطيئة واتجاه ما، وتوليد إشارة.
لاحظ كيف تحرك السعر بسرعة بعيدا عن الاتجاه ما وبقي دون ذلك مما يدل على اتجاه قوي.
يتم عرض إشارة كاذبة الثانية أعلاه في التفاصيل، ولدت إشارة عندما انتقلت ما السريع فوق ما بطيئة، فقط لعكس بسرعة وإشارة لإغلاق الموقف.
على الرغم من أن النظام غير صحيح في كل وقت، وكان المثال أعلاه الصحيح 6/12 أو 50٪ من الوقت.
يمكننا أن نرى على الفور كيف يصبح التداول أكثر حسما وحاسما عندما يتم استخدام تقنية التداول. لا يوجد ترشيد عاطفي بري، كل تجارة تقوم على سبب محسوب.
3. هيكين العشي استراتيجية التداول.
يظهر مخطط هيكين العشي مثل الرسم البياني الشمعداني ولكن طريقة حساب وتآمر الشموع على مخطط هيكين العشي تختلف عن الرسم البياني الشمعدان. هذا هو واحد من بلدي استراتيجيات الفوركس المفضلة هناك.
في الرسوم البيانية شمعدان، كل شمعدان يظهر أربعة أرقام مختلفة: فتح، إغلاق، ارتفاع وانخفاض الأسعار. الشموع هيكين العشي مختلفة وتحسب كل شمعة وتآمر باستخدام بعض المعلومات من الشمعة السابقة:
سعر إغلاق: هيكين العشي شمعة هو متوسط ​​مفتوحة، وثيقة، ارتفاع وانخفاض الأسعار. فتح السعر: هيكين العشي شمعة هو متوسط ​​فتح وإغلاق شمعة السابقة. ارتفاع السعر: يتم اختيار ارتفاع سعر في هيكين العشي شمعة من واحدة من ارتفاع، فتح وسعر إغلاق الذي لديه أعلى قيمة. السعر المنخفض: يتم اختيار سعر مرتفع في شمعة هيكين العشي من واحدة من ارتفاع، فتح وسعر إغلاق الذي لديه أدنى قيمة.
ترتبط الشموع هيكين العشي مع بعضها البعض لأن سعر إغلاق ومفتوحة من كل شمعة يجب أن تحسب باستخدام شمعة السابقة وثيقة وسعر مفتوح وأيضا ارتفاع وانخفاض سعر كل شمعة يتأثر الشمعة السابقة.
مخطط هيكين-أشي أبطأ من الرسم البياني الشمعداني وتأخر إشاراته (مثل عندما نستخدم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني لدينا والتجارة وفقا لهم).
ويمكن أن يكون ذلك ميزة في العديد من حالات العمل المتقلب للأسعار.
هذه الفوركس استراتيجية التداول اليوم تحظى بشعبية كبيرة بين التجار لهذا السبب بالذات.
كما أنه من السهل جدا أن نعترف بالتاجر يحتاج إلى الانتظار حتى تغلق الشمعة اليومية. مرة واحدة يتم تعبئة شمعة جديدة، السابقة لا إعادة الطلاء.
يمكنك الوصول إلى مؤشر هيكين العشي على كل أداة التخطيط هذه الأيام.
دعونا نرى كيف يبدو مخطط هيكين العشي مثل:
على الرسم البياني أعلاه؛ يتم وضع علامة الشموع الصاعدة باللون الأخضر والشموع الهابطة ملحوظ باللون الأحمر.
استراتيجية بسيطة جدا باستخدام هيكين العشي ثبت أن تكون قوية جدا في اختبار الظهر والتداول الحي.
وتجمع الاستراتيجية بين نمط انعكاس هيكين-أشي وأحد مؤشرات الزخم الشعبية.
بلدي المفضل سيكون بسيط ستوكاستيك مذبذب مع إعدادات (14،7،3). نمط عكس صحيح إذا اثنين من الشموع (الهابط أو الصاعد) اكتمال تماما على الرسوم البيانية اليومية وفقا غبجبي قطة شاشة أدناه.
مرة واحدة يطبع السعر اثنين من الشموع الحمراء متتالية بعد سلسلة من الشموع الخضراء، واستنفاد الاتجاه الصعودي ومن المرجح أن العكس. وينبغي النظر في مواقف شورت.
إذا كان السعر يطبع اثنين من الشموع الخضراء على التوالي، بعد سلسلة من الشموع الحمراء، يتم استنفاد الاتجاه الهبوطي ومن المرجح العكس. وينبغي النظر في المواقف الطويلة.
تشكيل شمعة الخام ليست كافية لجعل هذه الاستراتيجية يوم التداول قيمة. يحتاج التاجر إلى فلاتر أخرى لإزالة الإشارات الخاطئة وتحسين الأداء.
مومنتوم فيلتر (مؤشر ستوكاستيك 14،7،3)
نوصي لاستخدام مذبذب ستوكاستيك بسيط مع إعدادات 14،7،3.
أنا ننصح بشدة تقرأ مؤشر ستوكاستيك مذبذب أولا.
وبمجرد تطبيقها، وسوف تظهر منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع وتحسين احتمال النجاح.
أدخل التجارة طويلة بعد الانتهاء من اثنين من الشموع الحمراء على التوالي و ستوشاستيك فوق 70 علامة.
أدخل تجارة قصيرة بعد اكتمال اثنين من الشموع الخضراء متتالية و ستوكاستيك أقل من 30 علامة.
لمزيد من تحسين أداء هذه الاستراتيجية التجارية يوم رهيبة، يمكن استخدام الملفات الأخرى. أود أن أوصي لوضع أوامر وقف مرة واحدة الإعداد في مكانه.
في الإعداد الطويل أظهرت في الرسم البياني أدناه، فإن التاجر وضع أمر وقف طويل بضع نقاط فوق ارتفاع س الثاني الهينكين العشي عاكس الشمعة.
وينطبق الشيء نفسه على الاجهزة القصيرة، والتاجر وضع أمر وقف بيع بضع نقاط أقل من انخفاض شمعة عكس الثانية.
مسرع مرشح مذبذب.
كأداة أخرى يمكنك استخدام معيار أسيلاراتور المذبذب. هذا مؤشر جيد جدا للرسوم البيانية اليومية. فإنه يرسم مرة أخرى في بعض الأحيان، ولكن في الغالب يميل إلى البقاء نفسه مرة واحدة المطبوعة. يتم ملء كل بار في منتصف الليل. كيفية استخدامها؟ بعد طبع هيكين-أشي الشموع، تأكيد عكس مع أسيلاراتور المذبذب.
للتجارب الطويلة: إذا تمت طباعة شمعتين أخضرتين متتاليتين، انتظر أس لطباعة الشريط الأخضر فوق الخط 0 على الرسوم البيانية اليومية.
للصفقات قصيرة. إذا طبعت شمعتان أحمرتان متتاليتان، انتظر أس لطباعة الشريط الأحمر فوق الخط 0 على الرسوم البيانية اليومية.
نمط عكس صحيح إذا اثنين من الشموع (الهابط أو الصاعد) اكتمال تماما على الرسوم البيانية اليومية وفقا غبجبي قطة شاشة أدناه. لا تدخل السوق مباشرة بعد تقلب سعر متقلب إلى اتجاه واحد. من المهم أن ننظر الأخبار الأساسية في السوق. أود أن ننصح لتجنب أيام مثل:
تحرك الموقف إلى التعادل حتى بعد 50 نقطة في الربح. حرك وقف الخسارة عند أدنى مستوياتها المحلية وأعلى مستوياتها أو إذا تم إنشاء إشارة عكسية. السماح للفائزين بتشغيل. وقف الخسارة 100 نقطة مسطحة أو استخدام المستويات الفنية المحلية لوقف الخسائر. وينصح كل تاجر لتنفيذ قواعد إدارة الأموال الخاصة بهم.
أمثلة الاستراتيجية ولقطات الشاشة.
استراتيجية لا تولد الكثير من الاجهزة، ولكن عندما يفعل ذلك، فإنها عادة ما تكون قمم السوق الهامة أو قيعان. انظر بعض الاجهزة التجارية عينة قبل وبعد.
للحصول على قوالب MT4 جاهزة للإعدادات أدناه الرجاء انقر هنا للتحميل.
يمكنك ثم فك ضغط ووضعها في MT4 الخاص بك ويكون الرسوم البيانية أدناه جاهزة.
التاريخ: 22 مايو 2018.
التاريخ: 21 يونيو 2018.
التاريخ: 31 أكتوبر 2018.
4. سوينغ الفوركس استراتيجية التداول اليوم.
سوينغ استراتيجية التداول اليوم هو كل شيء عن اليقظة!
التاجر يحتاج إلى أن يكون على وشك أن يلاحظ التصحيح في الاتجاه ومن ثم تكون على استعداد للقبض على & # 8216؛ سوينغ & # 8217؛ من التصحيح والعودة إلى هذا الاتجاه.
"وما هو تصحيح؟" أسمع تسأل.
بسيط. التصحيحات تنطوي على تداخل أشرطة الأسعار أو الشموع والكثير والكثير من التداخل!
يؤدي السعر الرائع إلى إحراز تقدم سريعا، حيث لا يتم إجراء التصحيحات دون & # 8217؛ t.
دعونا ننظر إلى بعض المخططات للحصول على مثال.
خذ الرسم البياني أعلاه، اليورو مقابل الدولار الأميركي في 240 دقيقة الشموع، داخل دائرة خضراء لدينا 26 الشموع حيث بقي السعر ضمن نطاق 100 نقطة.
كما لقد ملحوظ مع خطوط زرقاء السعر حتى التعاقد على التحرك اليومي من 20 نقطة فقط!
سوف تاجر البديل يكون على ارتفاع أليرت هنا! سعر العقد والكثير والكثير من التداخل.
وقد عرض ذلك احتمالا كبيرا بأن يستمر السعر في الاتجاه الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وستشمل التجارة البيع عندما تنتقل الشمعة الأولى تحت نطاق التعاقد من الشموع القليلة السابقة، ويمكن وضع وقف عند أحدث ارتفاع طفيف سوينغ. (أورانج أروز)
ويظهر الرسم البياني أدناه مثالا آخر على تجارة الأرجوحة.
مرة أخرى نحن نعمل على الرسم البياني لليورو مقابل 240 دقيقة.
في الأخضر يمكننا أن نرى تصحيح إلى الجانب السلبي، لاحظ تباطؤ الزخم الهبوطي؟
لاحظ جميع الشموع السعر المتداخلة؟
نقطة الدخول في هذه التجارة ستكون أصعب قليلا لتنفيذ، على الرغم من أن المبدأ هو نفسه.
نحن نريد أن ننتظر حتى يظهر السعر علامة على انعكاس، في نهاية التصحيح، اثنين من الشموع منفصلة انتقلت فوق الخط الأزرق العلوي.
وأظهر ذلك أن السعر يستعد الآن للانعكاس.
يقوم المتداول بشراء الشمعة التالية ووضع نقطة توقف عند أدنى نقطة تصحيح.
كان الخطر هنا حوالي 30 نقطة، وكان الكسب حوالي 600 إذا تمكنت من ركوب كل وسيلة حتى!
تداول الأرجوحة هو أكثر دقة قليلا من تقنية كروس، ولكن لا يزال لديه الكثير لتقدمه من حيث إدارة الأموال وإشارات دخول التجارة.
أنماط 5.Candlestick.
يجب أن تقرأ: أنماط شمعدان - 21 أنماط سهلة (وما يعنيه)
تحدث أنماط التجريف عندما يغطي الجسم الحقيقي لشمعة السعر أو يجسد الجسم الحقيقي لواحد أو أكثر من الشموع السابقة.
والمزيد من الشموع التي شمعة تجتاح يغطي أكثر قوة الخطوة التالية من المرجح أن يكون.
هناك نوعان. صاعد وهبوطي.
يشير نمط الثبات الصاعد إلى ارتفاع صعودي في الأمام والعكس صحيح لشمعة الانحدار الهبوطي.
في الرسم البياني أعلاه، قمت بدوران الشموع الصاعدة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مباشرة بعد ذلك.
حسنا، نمط الاستحواذ الصاعد هو مقدمة لحركة صعودية كبيرة.
لذلك، عندما ترى شمعة تجتاح تأخذ شكل يجب عليك الانتظار للشمعة التالية ومن ثم فتح موقفكم.
يجب وضع المحطة عند أدنى شمعة التجتاح.
يشير نمط الهبوط الهبوطي إلى انخفاض السعر الهبوطي في المستقبل.
في الرسم البياني أعلاه قمت بدوران الشموع الهبوطية التي أدت إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد.
مرة أخرى، والمزيد من الشموع التي شمعة تجتاح يغطي أكثر قوة الخطوة التالية على الأرجح.
هو نفس المبدأ مثل النمط الصاعد، فقط الجانب الآخر للعملة!
إن نمط الانحدار الهبوطي هو أيضا مقدمة لانخفاض كبير.
لذلك، عندما ترى شمعة تجتاح تأخذ شكل يجب عليك الانتظار للشمعة التالية ومن ثم فتح موقفكم.
يجب أن توضع محطة الخاص بك على قمة شمعة تجتاح.
يشير الظل الطويل إلى طول السطر من سعر الإغلاق على شمعة إلى السعر العالي أو المنخفض للشمعة المحددة.
ذي & # 8216؛ شادو & # 8217؛ يجب أن يكون على الأقل ضعف طول الجسم الحقيقي للشمعة.
هذه الظلال تميل إلى أن تحدث عند نقاط التحول.
وأنها تميل إلى تؤدي إلى تحركات الأسعار الكبيرة!
كما هو الحال مع بقية أنماط عصا شمعة، ونحن ننتظر شمعة الظل طويلة لإغلاق ونحن وضع تجارتنا في فتح الشمعة المقبلة.
يجب أن يتم وضع المحطة مرة أخرى في أقصى أو منخفض من شمعة الظل، وتتبع لمتابعة هذا الاتجاه.
شمعة تشكل مطرقة & # 8216؛ مطرقة & # 8217؛ عندما يجلس الجسم الحقيقي للشمعة في نهاية واحدة من شمعة ترك الرأس والتعامل معها!
مرة أخرى هذه الشموع تميل إلى تشكيل في عكس الأسعار إعطاء إشارة قوية للتجار.
لها نفس خدعة!
نحن ننتظر شمعة مطرقة طويلة لإغلاق ونحن وضع تجارتنا في فتح الشمعة المقبلة.
يجب أن يتم وضع المحطة مرة أخرى في أقصى أو منخفض من شمعة المطرقة.
ومرة أخرى تتبع لمتابعة هذا الاتجاه.
6. الدعم والمقاومة.
إستراتيجية تداول يوم انعكاس الدور.
لبدء أنا بحاجة إلى افتراض أن تعرف ما هو الدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية. إذا لم يكن هناك عدد قليل من التعاريف والأمثلة البسيطة أدناه.
الدعم والمقاومة هي مستويات نفسية يصعب على السعر كسرها. وسوف تحدث العديد من انعكاسات الاتجاه على هذه المستويات.
كلما كان من الصعب على السعر لعبور مستوى معين، كلما زادت قوة وربحية الصفقات لدينا سوف تزيد. أبسط شكل من أشكال الدعم والمقاومة هو الأفقي. كثير من التجار يشاهدون هذه المستويات على أساس يومي وغالبا ما يتم تجميع العديد من الطلبات حول مناطق الدعم أو المقاومة.
من المهم أن نذكر، الدعم والمقاومة ليست سعر الدقيق ولكن بدلا من المنطقة. العديد من التجار المبتدئين يعاملون الدعم والمقاومة كسعر دقيق، وهي ليست كذلك. يجب على التاجر التفكير في الدعم والمقاومة ك زون أو أريا.
هذه المستويات هي على الأرجح أهم المفاهيم في التحليل الفني. فهي أساسية في معظم استراتيجيات التداول اليوم المهني هناك.
اسمحوا لي أن أعرض لكم "دور عكس". دعونا نرى كيف يمكنك استخدامه في التداول الخاص بك كل يوم.
دور انعكاس هو فكرة بسيطة وقوية من الدعم تصبح مقاومة (في الاتجاه الهبوطي) والمقاومة تصبح دعما (في الاتجاه الصاعد).
دعونا نرى كيف يلعب هذا في الاتجاه الصعودي.
وبمجرد أن السعر يجعل أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة نسميها الاتجاه الصاعد. يجب على التاجر الفني أن يفترض أن السعر سوف يرتفع إلى الأبد، وينبغي النظر في الصفقات الطويلة فقط. مرة واحدة يتم تحديد الاتجاه الصعودي، وأدنى استراتيجية للتجارة هو - شراء على التراجعات.
وفقا لتعريف الاتجاه الصاعد، فإن سعر اللكم من خلال المقاومة والانسحاب قبل أن يجعل ارتفاع أعلى آخر.
"مفهوم انعكاس الدور" يأتي مفيد للثيران في هذا السيناريو.
مرة واحدة يتم كسر المقاومة إلى الاتجاه الصعودي، يصبح مستوى دعم جديد.
المقاومة تغير دورها لدعم، وبالتالي اسم "دور عكس".
بعد اتخاذ ارتفاع أعلى جديد، يجب أن السعر في الاتجاه الصعودي تصحيح. ومن المرجح أن يصحح مستوى الدعم الجديد. وهذا يمكن أن يوفر فرصة شراء ممتازة للثيران.
نحن لا نعرف أين بالضبط السعر سوف تستأنف الاتجاه الصاعد. يجب تطبيق إدارة المخاطر.
يجب أن يتذكر التاجر أن يعامل مستويات الدعم والمقاومة كمناطق بدلا من السعر الدقيق.
نفس المبدأ ينطبق على الاتجاه الهبوطي.
إذا كان السوق في الاتجاه الهبوطي، فإن السعر لكمة من خلال دعم جعل أدنى مستويات جديدة. الدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة ويوفر فرصة للمراكز القصيرة.
في بعض الأحيان سوف يسحب السعر قليلا أكثر من مجرد الدعم السابق أو المقاومة. قد تعيد نحو المستويات الفنية الهامة الأخرى.
أنا أحب أن يجمع بين سعر نقي عمل مع آخر رئيسي، ويديلي أوسد يقود مؤشر. بلدي المفضل سيكون: نقاط المحورية و فيبوناتشي التصحيحات. بعد سنوات عديدة من استخدام هذه الأدوات، أستطيع أن أقول بثقة، فهي دقيقة جدا.
شعبية هذه الأدوات يجعلها تستجيب لذلك.
يمكنك أيضا إنشاء مستويات قليلة من الإدخالات على سبيل المثال:
إذا كنت تبحث لشراء السوق بعد سعر جعلت عالية جديدة، وكنت في انتظار السعر لتتبع نحو دور انعكاس، ومستوى فيبوناتشي أو المتوسط ​​المتحرك. كما كنت واثقا جدا، والثمن يتحرك أعلى، كنت لا تعرف إلى أي مدى سوف تراجع الأسعار.
إذا كان يوما عدوانيا، فإن السعر يمكن أن يعود فقط إلى 20MA واطلاق النار على ارتفاع جديد مرة أخرى. يوم آخر، يمكن أن تراجع السعر بقدر 38٪ تصحيح فيب.
يمكنك تقسيم الموقف إلى 3 أجزاء متساوية وتعيين أوامر الحد استنادا إلى المنطق أعلاه:
1/3 عند 20MA، 1/3 عند انعكاس الدور، 1/3 عند 50٪ فيب ريتراسيمنت. بهذه الطريقة يمكنك تقليل المخاطر وزيادة احتمالات الحصول على شغلها.
7. استراتيجية بولينجر الفرقة ضغط.
فرق البولنجر هي مقياس لتقلب السعر فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط.
وأشار جون بولينجر إلى أن فترات التقلب المنخفض تليها فترات من التقلبات العالية، لذلك عندما نلاحظ البولنجر باندز & # 8216؛ ضغط & # 8217؛ في اتجاه بعضها البعض، يمكننا أن نستنتج أن حركة سعرية كبيرة قد تكون على بطاقات قريبا.
لذلك، تهدف استراتيجية التداول بولينجر باند الضغط للاستفادة من تحركات الأسعار بعد فترات من التقلب المنخفض.
وأحثكم على قراءة: بولينجر باندز (اكتمال كيفية توجيه!)
الرسم البياني أعلاه هو الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي 240 دقيقة.
يجب ضبط مؤشر بولينجر باند على 20 فترة و 2 انحراف معياري ويجب تشغيل مؤشر عرض بولينجر باند.
عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية، ونحن نبحث عن انكماش في العصابات جنبا إلى جنب مع فترات عندما يقترب عرض بولينجر الفرقة 0.0100 أو حوالي 100 نقطة.
عندما تكون جميع الشروط في مكانها، فهذا يعني أن هناك تحركا كبيرا في الأسعار كما هو مبين في الدوائر الخضراء أعلاه.
يتم إنشاء إشارة شراء عند اكتمال شمعة كاملة فوق خط المتوسط ​​المتحرك البسيط.
يتم إنشاء إشارة بيع عندما تكتمل شمعة كاملة تحت خط المتوسط ​​المتحرك البسيط.
يجب وضع المحطات عند ارتفاع أو انخفاض الشمعة السابقة، أو للسماح بفقدان أقصى قدره 3٪ من رأس مال التداول الخاص بك، أيهما أصغر.
8. استراتيجية المدى الضيق.
استراتيجية المدى الضيق هي استراتيجية تداول قصيرة جدا. وتتشابه الاستراتيجية مع استراتيجية بولينجر باند في أنها تهدف إلى الربح من تغيير في التقلب من الأدنى إلى الأعلى.
لأنه يقوم على تحديد شمعة أضيق نطاق من 4 أو 7 أيام الماضية.
شمعة مناسبة تتكون من & # 8216؛ السمين & # 8217؛ ننظر مع أسعار الافتتاح والختام على مقربة من أيام عالية ومنخفضة كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.
في كثير من الأحيان سوف تجد اثنين أو أكثر من الشموع الضيقة معا وهذا يعمل فقط على التعاقد التقلب، وغالبا ما يؤدي إلى اختراق أكبر بكثير من مجموعة قادمة.
مرة واحدة يتم تحديد شمعة ضيقة يمكننا أن نكون على يقين من أن ارتفاع تقلبات ستكون قريبة في متناول اليد.
يتم وضع محطة الخاص بك في منخفضة أو عالية من شمعة ضيقة وممر لتناسب.
9. استراتيجية رسي الفترة 2.
هذه الاستراتيجية بسيطة جدا حقا.
بشكل عام هذه هي استراتيجية قصيرة المدى عدوانية جدا كما ترون من قبل كمية من الإشارات التي يتم إنشاؤها في الرسم البياني هو مبين.
على هذا النحو سوف يتم القبض على هذه العدوانية من قبل السوق المدى وقد يؤدي إلى العديد من الصفقات الخاسرة على التوالي.
وينبغي أن تتطابق الطبيعة العدوانية للاستراتيجية مع نظام صارم لوقف الخسارة.
مزايا النظام تألق عندما يبدأ السوق في الاتجاه في اتجاه معين. في هذه الحالة مشغلات شراء أو بيع إضافية يمكن استخدامها لإضافة إلى المواقف.
وينبغي إغلاق تلك المواقف عند إنشاء إشارة معارضة.
كما هو الحال في الرسم البياني أعلاه، عندما تحرك مؤشر القوة النسبية فوق 90 ​​تم إنشاء إشارة الشراء الأولى وتم فتح الموضع الأول، ثم قام مؤشر القوة النسبية بتشغيل إشارة شراء أخرى وتم فتح موضع آخر مماثل.
ثم أغلق كلا الحرفين عندما تراجع مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 10.
بالنهايه!
يوم التداول، والتداول بشكل عام ليس في الماضي الوقت! التداول ليس شيئا أنك تراجع أصابع قدميك إلى مرارا وتكرارا.
يوم التداول هو العمل الشاق، تستغرق وقتا طويلا ومحبطة في أفضل الأوقات! لا عجب أن أكثر من 93٪ من الناس أن تحاول ذلك، وتفقد المال والتخلي!
"العذر لا يهم. العدد الثابت البارد هو أن فقط حوالي 4.5٪ من التجار الذين يبدأون التداول اليوم سوف ينتهي بهم المطاف إلى أن تكون قادرة على جعل شيء من ذلك. "
ولكن، من خلال الاعتراف صعوبة وتعلم بعض استراتيجيات التداول الأساسية يمكنك تجنب المزالق أن معظم التجار الجدد تقع في!
الحقيقة الصادقة للمسألة هي أن معظم المتداولين الجدد يتورطون لأنهم يرون أرباحا ضخمة مباشرة أمامهم بمجرد النقر على بوي.
الاعتقاد أنها سوف تستيقظ في صباح اليوم التالي المليونير مسك حديثا! ما يحدث فعلا يذهب أكثر من هذا القبيل.
لقد فتح صديقك للتو حساب تداول يدعي أنه حقق مائة دولار في عشر دقائق، وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي لأن الاقتصاد الأمريكي كبير جدا الآن، وقال ذلك على شاشة التلفزيون!
لذلك تذهب إلى المنزل، وتقديم 1000 $ إلى حساب التداول، بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 5 $ / نقطة.
تستيقظ في اليوم التالي والسوق قد تحركت ضدك من قبل 200 نقطة، ويتم محو حسابك!
دعنا ننظر إلى الحقائق. هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الفشل من التجار الجدد، ويمكنك تجنبها بسهولة!
كما هو الحال في القصة قلت أعلاه، التداول على أساس الإشاعات أو بعض السرد الشعبي سوف تقودك إلى الموت تقريبا تقريبا!
قيمة استخدام تقنية التداول تجريب واختبارها هائلة، وسوف يوفر لك من فقدان المدخرات المكتسبة من الصعب.
باستخدام استراتيجية التداول اليوم، يمكنك إزالة العنصر العاطفي من قرار التداول.
تتطلب إستراتيجية التداول وجود عدد من العناصر قبل التداول.
لذلك، عندما تكون هذه العناصر في مكان، يمكنك وضع التجارة.
بل هو قرار ثنائي بدلا من قرار عاطفي. جميع الإجراءات الأخرى هي خارج الجدول، باتباع أسلوب التداول تجنب الخطيئة الرئيسية للتداول، وهذا هو، عبر التداول.
في كثير من الأحيان التجار الجدد وضع التجارة دون حتى وضع وقف الخسارة! خطأ يمكن أن يؤدي إلى خسائر كارثية.
إدارة الأموال يمكن أن تكون بسيطة مثل استخدام قاعدة 3/1000.
هذا هو: أبدا من أي وقت مضى أبدا خطر أكثر من 3٪ من رأس المال الخاص بك على أي تجارة.
وأبدا خطر أكثر من 1000 ال (أو أقرب إلى) من رأس المال الخاص بك لكل نقطة.
الآن، أنا & # 8217؛ لقد أعطيتك الأدوات، لذلك الحصول عليها، والبدء في التداول مربحة!
واسمحوا لي أن أعرف، التي استراتيجية التداول اللحظي هو المفضل لديك في قسم التعليق أدناه. وسوف توسع من الأكثر شعبية.
المؤلف: رومان سادوسكي.
وأعتقد حقا أن الرحلة إلى الربحية والحرية هي وظيفة من العمل الشاق والالتزام والمثابرة والروتين مملة.
ليس هناك سحر للتداول. وأعتقد في اتخاذ قرارات عقلانية هادئة ما، متى وكيف التجارة على أساس عقد من التعلم المكثف.
2 تعليقات.
معلومات جيدة جدا وقيمة شكرا لتقاسم.
ترك الرد إلغاء الرد.
يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.
جربنا لمدة 30 يوما (لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة)
50 صفحة استراتيجية التداول E-بوك.
دورات شعبية.
المشاركات الاخيرة.
تحذير! هذا الكتاب الإلكتروني تحسين التداول الخاص بك بشكل كبير.
9 استراتيجيات تداول الفوركس قوية.
42 صفحة الكتاب الإلكتروني يعلمك أنجح استراتيجيات التداول.
وتشمل الاستراتيجيات خطوة بخطوة تعليمات الزخم وعكس دور، هيكين العشي، مؤشر القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك كروس، الشمعدانات وأكثر من ذلك.

Backtesting.
ما هو 'باكتستينغ'
الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.
"تراجع"
وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.
معنى الاختبار المسبق.
عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.
حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.
ابقائها حقيقية.
وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.
ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.